문제에서 ILM = 1 이라고 했으니 Operational Risk Capital = BIC x ILM = 150M x 1 = 150M (정답 B가 맞습니다)
아마도 p293에서 계산하는 방식과 달라서 혼동이 있을 수 있는데 Figure 58.1은 기울기(0.12, 0.15, 0.18)만 보여준 것 입니다. 여기 문제에서는 y절편과 기울기를 모두 보여주는 방식으로 BIC를 보여주는게 정상입니다. 이렇게 절편과 기울기를 모두 식에서 준다면 그대로 대입해서 계산하시면 되고, 안 준다면 p293에서 보여준 방식을 계산을 해야 합니다. BI를 x축으로 BIC를 y축으로 그림을 그려서 계산을 해보시면 이해가 빠르실 겁니다.
댓글
안녕하세요
해설도 같이 올려주시기 바랍니다.
감사합니다.
문제 바로 밑에 explanation 있습니다! 감사합니다!
일단 BI Bucket 1: Operational Risk Capital = BIC
BI Bucket 2 and 3: Operational Risk Capital = BIC x ILM
문제와 답을 보실 때 대부분 Billion과 Million이 혼재 되어 있는데요. 답에서 제시하는 단위로 변환해서 푸는게 효과적입니다.
문제에서 BI = 1200M 이라고 했으므로 Bucket 2에 속합니다.
BIC = 120 + 0.15(BI - 1000) = 120 + 0.15(1200 - 1000) = 120 + 30 = 150M
문제에서 ILM = 1 이라고 했으니 Operational Risk Capital = BIC x ILM = 150M x 1 = 150M (정답 B가 맞습니다)
아마도 p293에서 계산하는 방식과 달라서 혼동이 있을 수 있는데 Figure 58.1은 기울기(0.12, 0.15, 0.18)만 보여준 것 입니다.
여기 문제에서는 y절편과 기울기를 모두 보여주는 방식으로 BIC를 보여주는게 정상입니다.
이렇게 절편과 기울기를 모두 식에서 준다면 그대로 대입해서 계산하시면 되고, 안 준다면 p293에서 보여준 방식을 계산을 해야 합니다. BI를 x축으로 BIC를 y축으로 그림을 그려서 계산을 해보시면 이해가 빠르실 겁니다.
이해가 되셨기를 바랍니다. 화이팅하세요!
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