답변함

김종곤 강사님께 질문드립니다.

Avatar
aaron0709

안녕하세요

항상 최고의 강의 감사드립니다.

다름이 아니라, 블랙숄즈머튼 가정에 있어서 질문이 있는데요,

옵션의 만기까지 CF가 없다고 가정하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 배당수익률이 있을경우 e^-q를 해서 공식을 adjust하여 쓰는게 어떻게 가능한지 여쭤보고 싶습니다.

저렇게 공식을 변형한다는 것 자체가 가정 위반이 아닌가요?

감사합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • Avatar
    국제금융

    안녕하세요?

    기초자산이 index인 경우의 모형은 배당수익율을 기초자산에서 차감하는 것으로 공식을 바꿀 수 있고 가정의 위반이 아닙니다.

    감사합니다.

    김종곤

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기