level 3 Derivatives

• 과정명: Derivatives

• 강사명: 김종곤

1. 슈웨이져 290pg D번 문제 : 관련된 표 맨 아래 환율들 간의 correlation이 나옵니다. 그런데 동시에 두 국가에 해외 자산을 가지고 있는 경우, 내 전체 Rdc의 변동성을 구할 때 사용해야 하는 correlation은 환율들 간의 correlation이 아니라 각국에서 나오는 Rdc들 간의 correlation이어야 하는 것 아닌가요?  

2. practice exam 99pg 문제에서는 ATM 옵션을 이용하는 것도 collar로 보는데, 이렇게 봐도 되는 건가요?