level 3 equity

• 과정명: equity

• 강사명: 유태인

1, test bank 9번 : 해설에선 BM 대비 growth에 치중되어 있으므로 growth tilt라고 하는데, exhibit 1은 BM과 상관 없이 현재 내 P/F의 분산에 각 factor들이 기여하는 정도를 나타낸 것 아닌가요? 따라서 여기서는 그냥 펀드의 style이 뭐다, 정도만 알 수 있는 것 아닌가요?

2. test bank 27번 : "small cap tilt helped." 라는 부분은 러셀 1000지수가 대형주 지수임을 알아야 풀 수 있는 문제지요? 그렇지 않다면 이번 달에 size factor return이 양수값이 나왔는지 음수값이 나왔는지 모를 거고, 내 펀드가 small cap을 overweight해서 size factor tilt return을 얻었는지 underweight해서 얻었는지 모를테니까요.