답변함
김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요~
pt.1 슈웨이져 pracitice exam을 풀다가 헷갈리는 부분이 있어서 질문을 드립니다.
문제는 아래와 같은데요,
전형적인 EAD*PD*(1-RR)를 이용해 expected loss를 구하는 문제인데요,
다행히 답은 맞았으나
해설을 보니 EAD를 20M의 60퍼인 12M로 구하고 있더라구요
결론적으로 pd가 변할떄 금액의 차이를 구하는 문제여서 운좋게 맞았으나
EAD는 total commitment중 당장 운용할 수 있는 40%인 8M아닌가요?
이럴경우 EAD가 정확히 어떤 금액인지 알고싶습니다.
감사합니다!
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댓글
대출 약정금액(마이너스 통장과 같은 개념) 20M(Maximum EaD)중 8M은 이미 차입중(Minimum EaD)이고, 아직 미사용부분인 12M이 차입자의 임의적 판단에 의해 추가 차입인출할 수 있는 금액이니까 PD와 LGD의 변동이 없는 경우 12M x PD x LGD로 구한 숫자가 답입니다.
감사합니다.
김종곤
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