답변함
2020 P1 Practice exam1
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과정명: Financial market and product
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강사명: 박정준 강사님
Practice exam 12p 35번문제 선물가격 구하는 문제입니다. 그전에도 질문이 있었으나
강사님께서 설명은 똑같이 해주셨는데 답인 무위험 수익을 39라고하셔서 다시 질문합니다.
금리가 3.1% 배당이 2.2%, 선물가격 2,175. 현물가격 2150, 만기 9months
FP= 2150* (1.031/1.022)^0.75 = 2164.18
--> Arbitrage profit 10.82 (선지에 답없음)
SN의 실수인가요?
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댓글
선물의 시장가격이 2,175이고,
선물의 이론가격은 2,150 * (1.031/1.022)^(0.75) = 2,164.18이니,
차익거래는 10.82가 가능하다고 판단됩니다.
답지에 10.82가 없다면....SN의 오류일 가능성이 높아 보입니다.
감사합니다.
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