답변함
Part 2 Credit Risk
- 과정명: FRM part 2
- 강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요,
Practice exam 책 중에서 질문있습니다!
1. P.12 q.34 중 b번 선택지에서 debt value를 구할 때 face value에서 put을 빼야하는 것 아닌가요? Discounted value of principal이면 기업가치인 V를 현가화하는 것 아닌가요?
2. P.51 q.7 중 로마 숫자 4번 선택지를 저는 맞다고 생각했습니다. Benchmark를 따라가는 portfolio는 IR이 0이니까 weight이 0이 되는 것이 맞는 것 아닌가요?
감사합니다!
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댓글
1. 해답이 맞습니다. Principal은 자산가치를 말하는 것이 아니라 부채의 액면가(Principal = Face value of the Debt)를 말하는 것입니다.
2. 2020교재 Risk Management and Investment Management 92페이지를 참고바랍니다.
감사합니다.
김종곤
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