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Lv.2 derivative test bank 30번 80번문제 김종곤 강사님
Test bank p.393의 30번문제에서는 기존 fixed payment와 새로운fixed payment 차이를빼서 10번의 swap value구하는 방식과 유사하게 구했습니다. 그런데 왜 80번문제에서는 왜 새로운 fixed payment(exhibit1을 통해서 구한 1년기준 5.31%) 에서 빼지않고 기존 fixed payment를 새로운 libor로 할인하는 방식으로 풀었나요?
어떤 차이점때문에 풀이방식이 달라지는 거예요?
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댓글
80번 문제도 시간이 좀 많이 걸리지만 Exhibit 2에 주어진 새로운 libor구조를 이용하여 새로운 Swap fixed rate를 구한 후 기존의 SFR(=5.31%)와의 차이를 현가화하는 방식으로 문제를 풀 수 있습니다. 30번 문제는 새로운 SFR을 따로 계산할 필요 없이 문제에서 바로 주었으니까 계산이 편리한 방법을 택한 겁니다.
감사합니다.
김종곤
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