답변함 Level 3 - Fixed Income 질문 드립니다. tac5879 업데이트 시간 2020년 11월 13일 05:57 공유 과정명: 강사명: 홍지웅 강사님 Test Bank Book 2 - 84번문제(p.448~449) B번 질문드립니다. Payer swaption → Sell Fixed swaption → Buy 이건 이해가 됩니다. 그런데 각 Swaption에 대한 SFR은 왜 아래와 같은지 답지에 설명이 없어 질문드립니다. Payer swaption → Above 3.5% Fixed swaption → Below 3.5% 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2020년 11월 20일 06:20 안녕하세요,84. Payer Swaption을 Sell 하고, Receiver swaption을 Buy 하였으니,Payer Swaption 구매자 입장(반대편)에서는 앞으로 금리수준이 SFR보다 높아야 체결할 유인이 생깁니다 (Above 3.5%)Receiver Swaption 구매자 입장(내 입장)에서는 앞으로 금리수준이 SFR보다 낮아야 체결할 유인이 생깁니다 (Below 3.5%) 감사합니다. 홍지웅 배상 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요,
84. Payer Swaption을 Sell 하고, Receiver swaption을 Buy 하였으니,
Payer Swaption 구매자 입장(반대편)에서는 앞으로 금리수준이 SFR보다 높아야 체결할 유인이 생깁니다 (Above 3.5%)
Receiver Swaption 구매자 입장(내 입장)에서는 앞으로 금리수준이 SFR보다 낮아야 체결할 유인이 생깁니다 (Below 3.5%)
감사합니다.
홍지웅 배상
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