답변함
김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요~
매번 질문에 답변해주셔서 감사합니다.
구글링을 통해 예쩐 GARP practice exam을 풀던 도중에
" In the GARCH(1.1) model, the weights estimated for observations decrease exponentially as the observations become older"
라고 나와있는데요, 이게 진짜 맞는 문장인지 한 번 여쭤보고 싶습니다.
생각해보면 EWMA도 GARCH의 special case이니 GARCH도 the weights estimated for observations decrease exponentially as the observations become older일 법 하지만 더 큰 개념인 GARCH도 이에 해당하는지 헷갈려서요
감사합니다.
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댓글
맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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