답변함
Part1 Valuation, 김종곤 강사님께 질문드립니다.
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과정명: Valuation and Risk models
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강사명: 김종곤
안녕하세요~
교재 page 77과 81을 보면 loan portfolio loss의 분산과 표준편차를 구하고 있는데
이 때 왜 weight는 고려하지 않나요?
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댓글
교재의 표준편차는 수익률의 표준편차가 아니라 각 대출의 Dollar Standard deviation입니다. 따라서 비중이 필요없습니다.
감사합니다.
김종곤
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