답변함
퀀트 랜덤워크 관련 학습질의
퀀트 랜덤워크 부분을 공부하다 이해가 안가는게 생겨서요. 그냥 Xt=X(t-1)-에러텀t 의 경우 B0, B1이 다 0 이라 mean reverting level이 0/(1-1)=0 으로 no constant mean이라면서 covariance stationary 하지 않다고 해주셨는데요.
그러면서 First differencing한 Yt= Xt - X(t-1)을 쓸 경우의 mean reverting level은 0/(1-0)=0 이라고 해주셨는데, 똑같은 0인데 왜 first differencing한건 no constant mean이 왜 아닌건가요?
그리고 디키풀러 테스트에서l b1-1=gt로 놓고 gt가 0이 아닐 경우 "time series does not have a unit root and is stationary"라고 해주셨는데, gt가 0 이 아닐 경우 b1은 1보다 클 수도 있는건데, 1보다 큰 경우는 not covariance stationary한거 아닌가요? 왜 gt가 0이 아닐 경우 stationary 한건지 이해가 안되네요 ㅠㅠ
이 2개 설명 좀 부탁드랴도 될까요? 이거 진짜 모바일로 힘들게 질문했어요. 아래첨자 쓰기도 힘들어서 일단 되는대로 썼는데 책 몇페이지 어디 이런식으로 질문달라는 기계적이고 피상적이고 형식적인 답변으로 답변 미뤄주시지 말아주셨으면 ..ㅠㅠ 저번에 다른 수업 질의한 적 있는데 다시 질문하라고 하니 맥빠져서 질의안하게 되더라구요. 친절한 답변 꼭 좀 부탁드릴게요!
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댓글
"mean reverting level이 0/(1-1)=0 으로"의 문장에서 0/(1-1)은 0이 아닙니다. 0/0입니다. 0/0은 undefined로 이 값은 모릅니다.
이 부분을 수정하면 이해가 되리라 생각합니다.
"gt가 0 이 아닐 경우 b1은 1보다 클 수도 있는건데, 1보다 큰 경우는 not covariance stationary한거 아닌가요?"에서 1보다 크면 not covariance stationary한거 맞습니다. 그런데 b1이 1보다 큰 경우는 거의 없습니다. 그래서 본 교과서에서는 이런 경우를 무시하고 합니다. 님의 말씀대로 더 정확하게 하려면 대립가설 Ha: g>0로 설정하는게 더 좋습니다.
이상입니다.
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