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Fixed income lv3 test bank 질문드립니다

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colonuin
88번에 해설보면 upward sloping yc에서는 extend duration을 추구하라고 합니다 1. 이는 시간이 지날수록(만기가 짧아질수록) rate가 하락하기 때문인가요 2. 지문에 upward sloping 에 대한 근거가 없는 것 같은데 stable YC이면 당연한 전제인가요
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댓글

댓글 1개
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    국제금융
    안녕하세요

    1. Riding the YC 개념입니다. 현재 YC가 Stable 하다는 가정이기 때문에 말씀주신 것처럼 Rate가 시간이 지나면서 적용받는 Rate이 달라지게 되고, Rate가 보다 상대적으로 더 하락하는 구간에 베팅하는 전략입니다.

    2. 표를 보시면 Initial Yield가 나와있고, Upward인 것을 확인할 수 있습니다 .(시나리오3에만 해당하는 것처럼 해놓고 해당문제에서 써먹었네요, 출제자가 나쁜겁니다)

    홍지웅 배상
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