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Lv3 모의고사 10번 B번 derivatives

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colonuin
안녕하세요 해당 문항보면 futures profit 계산 시에 futures 와 index의 베타가 같으므로 1112.5 x (1-0.02) 를 1112.5에서 차감하는게 아닌가요 애초에 futures price와 index 지수가 다른 경우이므로 해설처럼 convergence 로 보고 하는게 맞나요
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댓글

댓글 1개
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    국제금융
    안녕하세요?

    Index를 기초자산으로 하는 Futures의 만기 시점이 되면 현물인 index level이 당일이 만기인 Futures price와 같습니다.

    감사합니다.

    김종곤
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