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레벨1 Fixed Income 15교시 맥콜레이 듀레이션
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과정명: CFA 레벨1 Fixed Income 15교시 맥콜레이 듀레이션
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강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요 강사님!
15교시를 수강하는 중 맥콜레이 듀레이션에 대해 들어주셨던 예시에 질문이 생겨 남깁니다.
칠판에 y의 변동률은 +2%, -2%
p의 변동률은 -113, +134.20
p의 변동률/p의가격(1000)은 -11.3%, +13.4%
라고 표시해주셨는데 이어서 다음에
(p의 변동률/p의가격)/y변동률 할때 왜 나누는 값은 2로 나누어서 -11.3%가 -5.65로 되는데
y에 쓰신 값은 1%인가요 ?? 해석할 때에도 y가 1%오를 때 -5.65 내려간다 라고 해주셨는데
왜 나누는 값은 1%가 아닌 2%인지 궁금합니다.
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댓글
예시를 들때 분모에 적용할 금리의 변화를 +2%와 -2%로 들었으니까 평균은 2%입니다.
감사합니다.
김종곤
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