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레벨1 Derivatives 핸드아웃22쪽

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fairy3565

 

 

  • 과정명: 레벨1 Derivatives 핸드아웃22쪽

  • 강사명: 박정준 강사님

안녕하세요 강사님! 수업을 듣던중에 핸드아웃 22쪽에 질문이 있어 남깁니다.

현재시점의 Vt(T)에 대해 -[FT(0) / (1+Rf)^(T-t)]  이렇게 표시되어 있는데

왜 F0(T)가 아니라 FT(0)인지 궁금합니다.

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댓글

댓글 3개
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    lyhun1009

    표기의 차이일 뿐, 동일한 의미입니다. Lv2에서는 FP0랑 F0*(T)랑 헷갈릴 수도 있으니 미리 알아두시고 익숙해지시면 편할 겁니다.

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    국제금융
    안녕하세요? 박정준입니다.

    차익거래를 결정할 때에는
    (시장에서 거래되는) 선물가격과 (Cost of Carry 모형으로 계산하는) 이론적인 선물가격을 비교하여 결정합니다.

    1) (시장에서 거래되는) 선물가격 > (Cost of Carry 모형으로 계산하는) 이론적인 선물가격
    : (시장에서 거래되는) 선물 고평가이므로, 선물 숏

    2) (시장에서 거래되는) 선물가격 < (Cost of Carry 모형으로 계산하는) 이론적인 선물가격
    : (시장에서 거래되는) 선물 저평가이므로 , 선물 롱

    혹시 추가적으로 문의사항이 있으면, 알려주세요.
    감사합니다.
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    국제금융
    안녕하세요? 박정준입니다.
    먼저 답변이 늦어져서 죄송합니다.

    핸드아웃에 오타로 보입니다.
    얘기 주신대로 Payout의 현가이므로 F0(T)/(1+Rf)^(T-t)로 수정이 필요할 것 같습니다.

    확인주셔서 감사합니다.
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