답변함 CFA LV2 DERIVATIVES 김종곤 강사님 3번째 강의 sjgod0619 2020년 12월 26일 07:06 공유 과정명: CFA LV2 DERIVATIVES 김종곤 강사님 강사명: CFA LV2 DERIVATIVES 김종곤 강사님 146페이지 Example 문제 두번째 풀 때 100일뒤 롱포지션 선도계약의 가치를 구해라. 라고 했을 때 마지막에 1,057.37 달러를 (1+rf) 150일치만큼 할인해서 왜 빼주는건지요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 lyhun1009 2020년 12월 26일 07:37 Payout 시점이 T=t+150 이므로, t시점에서의 Value는 payout 시점 대비 150일만큼 할인이 되어야합니다. 0 국제금융 2020년 12월 28일 07:14 안녕하세요?Foward price는 Foward의 만기시에 기초자산을 사고 팔때 적용하기로 약속한 가격입니다. 이 예제에서는 250일 후에 적용하기로 한 가격이고 계약 후 100일이 지났으면 100일이 지난 시점의 가격으로 환산해주어야 합니다. 감사합니다.김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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Payout 시점이 T=t+150 이므로, t시점에서의 Value는 payout 시점 대비 150일만큼 할인이 되어야합니다.
Foward price는 Foward의 만기시에 기초자산을 사고 팔때 적용하기로 약속한 가격입니다. 이 예제에서는 250일 후에 적용하기로 한 가격이고 계약 후 100일이 지났으면 100일이 지난 시점의 가격으로 환산해주어야 합니다.
감사합니다.
김종곤
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