답변함
레벨 3 Capital Expectations 강사님께 질문드립니다
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과정명: Level 3 Capital Market Expectations
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강사명:
슈웨져 페이지 44 문제상 에러가 있어 보입니다
Market B의 리스크프리미엄 구할시 0.63 x 0.28 x 0.4 (sharp ratio of market B) 이어야 하는데 책에서는 0.63 x 0.28 x 0.29 (sharp ratio of market A) 라고 표기되어있습니다
책이 오류인지 제가 잘못 알고 있는것인지 문의드립니다
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댓글
대부분 Global과 local의 sharpe ratio는 동일하게 가정합니다. 문제에서는 보통 Global sharpe ratio만 주는데요, 이렇게 local sharpe ratio가 따로 주어진 경우는 full segmentation시에 local을 반영해주셔야 합니다. Full segmentation시에는 local이 곧 global이기 때문입니다. 감사합니다.
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