답변함
LEVEL2 DERIVATIVES 14강 김종곤 선생님
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과정명: LEVEL2 DERIVATIVES 14강 김종곤 선생님
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강사명: LEVEL2 DERIVATIVES 14강 김종곤 선생님
풋옵션의 델타 설명해주시면서 0에서 1사이 값을 가진다고 설명해주시고, 칠판에 적어주셨는데요.
그래프는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려오니깐 마이너스 1에서 0의 값을 가져야하는거 아닌지요?
왜 0에서 1사이 값을 가지게 되나요?
그리고 [N(d1)-1] 왜 1을 빼주는지요? 이 수식?은 외워야하는건가요?
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댓글
Put Option Long Positon의 Dela는 0에서 -1 사이의 값을 가지고 Short position의 Delta는 0에서 1사이의 값을 가집니다.
Put-Call Parity를 구성하는 각 Position의 Delta를 설명드린 내용을 참고바랍니다.
감사합니다.
김종곤
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