답변함 VaR 계산관련 질문입니다. fpxhsk66 2021년 01월 04일 10:11 공유 과정명: 투자자산운용사 강사명: 김경진 var 의 정의가 일정기간동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 말하는데 정규분포에서 95%의 신뢰수준이면 손실이 var보다 더 커지는 확률은 5%의 절반인 2.5%여야 맞는 거 아닌가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 고객센터 상담관리자 2021년 01월 08일 05:14 관리자 안녕하세요. 답변드립니다. 표준정규분포기준으로 손실은 0보다 왼쪽부분입니다. 신뢰수준 95%는 a지점에서 +20으로 모든 면적을 더한 부분입니다. 평균왼쪽으로 면적이 0.45가 되는 지점의 z값(그림에서는 a의 값) 은 1.65가 나옵니다. 그러므로 95%의 신뢰구간의 VaR을 계산 시 z값으로 1.65를 곱해줍니다. 혹시나 추가설명이 필요하시면 언제든 질문 환영합니다. 감사합니다. 열공하시고 건강하세요. 고객센터 상담관리자 2021년 01월 05일 04:06 관리자 회원님의 질의 내용이 접수되었습니다. 담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :) 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 답변드립니다.
표준정규분포기준으로 손실은 0보다 왼쪽부분입니다.
신뢰수준 95%는 a지점에서 +20으로 모든 면적을 더한 부분입니다.
평균왼쪽으로 면적이 0.45가 되는 지점의 z값(그림에서는 a의 값)
은 1.65가 나옵니다.
그러므로 95%의 신뢰구간의 VaR을 계산 시 z값으로 1.65를 곱해줍니다.
혹시나 추가설명이 필요하시면 언제든 질문 환영합니다.
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