답변함
엑셀로 코스피 종목의 개별 주식 베타 계산 시 수익률의 기준을 알고 싶습니다.
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과정명: Risk management and Investment management
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강사명: 김종곤
실제 코스피 종목 중 하나를 선택해서 베타를 구하고 싶은데요..
실무에서는 수익률을 어떤걸 사용하는지 궁금합니다.
예를 들어, 일별 수익률을 기준으로 한다면
코스피와 개별 주식의 일별 시세 변동률을 가지고 베타를 계산을 하는지...
샘플로 특정 주식에 대해 베타를 계산해 봤더니 양의 값이 나왔는데,(1년치)
해당 개별주식은 기초 대비 기말의 종가가 낮았고, 코스피는 높았습니다.
그렇다면, 계산된 베타 값이 유의하지 않다는 의미로 해석을 해야 하는 것인지요???
아니면, 기말의 종가를 기준값으로 두고 일별 종가 대비 수익률을 계산한 값을
기준으로 베타를 계산했더니 음의 값이 나왔습니다.
엑셀로 개별종목에 대한 베타를 계산하고 싶어서 질문 드립니다.
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댓글
거래를 위한 Parameter의 계산은 거래자 고유의 Knowhow입니다. 어떤 방법을 보편적 방법이라고 발할 수 없습니다.
감사합니다.
김종곤
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