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박지운 강사님 failure ratio 질문 입니다
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강사명: 박지운
failure ratio에서 가설 검증할 때
가설이 VaR model is unbiased 입니다.
근데 검증은 failure ratio와 유의수준 5%로 왜 가설 검정을 하는지 잘 모르겠습니다.
failure ratio가 5%에서 기각되는게 언바이어스와 무슨 관계가 있는건가요?
유의 수준 5%가 아니라 10%로 잡고 failure ratio 기준도 10% 잡은 후 가설검정 하는 것도
가설이 VaR model is unbiased로 같게 할 수 있는 건가요?
ps. 강의에서 파이썬 언급이 있었는데...어떤 패키지를 쓰는지 궁금 합니다
사이킷 런이나 스테이츠 모델 같은....패키지가 있는건가요?
아니면 그냥 일반 통계 패키지로 교재의 수식을 코딩해서 테스트 해보는건가요?
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댓글
교재에서 VaR estimation은 각각의 유의수준 (1%,5%,10%)에서 시행할 수 있으나
failure rate의 가설검증은 일반적으로 통용되는 5%의 유의수준에서 시행했습니다.
이 점 참조하세요.
P.S. 금융관련 파이썬은 주로 anaconda를 사용하시면 됩니다. 필요한 설치파일이 모두 있습니다.
감사합니다.
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