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Quant Level 2, test bank 17번 48번 질문
안녕하세요, 2024년 테스트뱅크 질문있습니다.
17번, Forecast of generator sales 구할때 regression 에 각각 대입해서 푸는 문제에서, Low Temperature 는 Chicago temp 이 5 degrees “below” normal 인데 강의에서도 해설에서도 -5가 아니라 5를 대입하는게 이해가 되지 않습니다. Housing starts 경우 3% “Below” average 라서 -3 대입하면, Low temp 도 -5 아닌가요?
48번, DW Test 는 강의에서는 2근처면 Serial Correlation 없고 양쪽 좌우로 가면 S.C. 있다라고 이해했습니다. 48번에서는 DW Stat 이 1.9566, DW Critical value 1.59-1.73이면, 위에 설명했던 2기준인거 무시하고 Critical value 와 비교하나요? Critical value range 가 나왔을때 어떻게 해석하는지 헷갈립니다.
그럼 1.59-1.73 이 2와 같다고 가정하면, C.V. 보다 1.95가 크므로, Negative serial correlation 이 있다로 보나요?
아니면 DW Stat 1.95 가 C.V. 보다 크므로 t-stat CV 와 비교했던것처럼 Reject 하나요? Reject 하면 S.Correlation 이 있다인데 왜 답은 C, S.C. 가 not significant 인가요?
설명 부탁드립니다.
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
질문에 감사드립니다.
17번 ==> 영어에 대한 해석할 때 유의할 점이 있습니다.
" Temperature는 정상보다 얼마나 낮은가 (below normal)?" 입니다. 5도가 낮으므로 +5로 했습니다. 만약 5도가 높으면 -5로 해야 겠지요.
"housing starts는 평균보다 얼마나 높은가 (above the average)?" 입니다. 평균보다 3이 낮으므로 -3 입니다. 만약 평균보다 3이 높으면 +3이 되겠습니다.
48번 ==> "DW Test 는 강의에서는 2근처면 Serial Correlation 없고 양쪽 좌우로 가면 S.C. 있다라고 이해했습니다." <== 맞는 말입니다. 여기서 "2 근처"라는 것은 어느 범위냐 하는 문제가 있습니다. DW upper & lower critical value가 각각 1.73과 1.59라는 뜻은 1.73보다 크면 '2 근처'에 해당되어 serial corr이 없다는 말입니다. 1.59미만이면 positive serial corr이 존재하고...
1.59와 17.3 사이의 값이 나왔다면 serial corr의 존재 여부는 모르겠다 (inconclusive)는 뜻입니다.
finance 자료는 negative serial corr가 존재하는 경우가 없으므로 책에서는 다루지 않았습니다. positive serial corr의 존재여부만 다룹니다.
이상입니다.
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