답변함
국내frm 4주 리얼컷 p.491 38번
안녕하세요. 4장 시장리스크 관리 관련 질문입니다.
38번에서 3년 ytm의 월간 변동성 1%인데 듀레이션과 마찬가지로 연간으로 바꾼 후 (기간통일) 계산해야 하는 거 아닌가요?! 그리고 루트10/루트250 이라고 생각했는데 답이 루트10/루트20인 이유도 궁금합니다.
감사합니다.
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댓글
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
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안녕하세요.!
월간 변동성을 먼저 일일 변동성으로 바꾸려면 루트 20으로 나누어야 하고, 이렇게 나눈 값(=일일변동성)에 루트 10을 곱하면 10일 변동성이 됩니다.
감사합니다.
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