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CFA LV 2 Derivatives 김종곤 강사님께 질문드립니다.

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tty4321

안녕하세요 강사님.

Delta-neutral portfolio는 long stock + short call option이라고 알고 있습니다.

혹시 이게 커버드콜이라는 상품과 비슷하다고 생각하면 될까요?

Delta-neutral portfolio는 짧은 기간동안 완벽하게 stock을 헷징하는 거고 

커버드콜은 stock의 downward move에 대해서 어느정도만 헷징한다라는 차이로 생각하면 될까요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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