답변함

문제풀이 특강 장외옵션 문의

Avatar
ssalmon22
업데이트 시간

국내FRM 문제풀이특강 10번문제의 2번 보기에서,루트 2를 곱하는 이유가 기간을 늘려주는거라
곱하는 것이라고 강의해주셨는데,
기간을 늘리는데 왜 루트 2를 곱하는지가 이해가 안되서요…
1번의 잔여만기 6개월은 루트 0.5 였는데
2는 이해가 안되서 여쭤봅니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • Avatar
    국내금융무역

    아래는 정성기교수님의 답변입니다.

    남은 기간 마무리 잘 하셔서 좋은결과 이루시길 바랍니다.!!

    ----------------------------

    (답변) ①의 경우 1년 변동성을 6개월로 줄여야 하므로 1/√2=√0.5를 곱합니다. 

    ②의 경우 6개월 변동성을 1년으로 늘려야 하므로 √2를 곱합니다. 

    (만약 3개월 변동성을 1년으로 늘리려면 √4=2를 곱해야겠지요.)

     

    변동성을 늘리고 줄일 때 루트의 배수를 곱하는 것을 아실거고, 

    혹시 1/√2=√0.5을 착각하신거 아닌가요? 

     

    감사합니다. ^^

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기