답변함 재무위험관리사 실전모의고사 1회 88번(4과목) 관련 질문입니다 play3214 2024년 08월 16일 11:50 공유 CreditRisk Plus와 KMV 모형 둘 다 채무불이행 하는 경우와 하지 않는 경우 두 가지 경우만을 고려하여 신용위험을 측정하는 것 아닌가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국내금융무역 2024년 08월 19일 05:11 안녕하세요.!이패스코리아 운영자입니다. 김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.조금만 기다려주세요. 감사합니다. 0 국내금융무역 2024년 08월 19일 05:35 아래는 김종곤교수님의 답변입니다.--------------------------------------------안녕하세요.!CreditRisk Plus는 채무불이행 사건이 발생할 확률을 추정하는 Default Mode가 맞습니다. KMV 모형도 채무불이행 확률을 계산하는건 맞지만 Default Mode와 더블어 기업 자산가치 변화에 따른 신용등급의 변화도 추정할 수 있는 Mark -to-mark mode로 활용할 수도 있습니다.(금투협 기본교재 페이지 267, 표 4-11 참고) 감사합니다.! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요.!
이패스코리아 운영자입니다.
김종곤교수님께 내용 전달하였습니다.
조금만 기다려주세요. 감사합니다.
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
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안녕하세요.!
CreditRisk Plus는 채무불이행 사건이 발생할 확률을 추정하는 Default Mode가 맞습니다.
KMV 모형도 채무불이행 확률을 계산하는건 맞지만 Default Mode와 더블어 기업 자산가치 변화에 따른 신용등급의 변화도 추정할 수 있는 Mark -to-mark mode로 활용할 수도 있습니다.(금투협 기본교재 페이지 267, 표 4-11 참고) 감사합니다.!
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