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Level 2 Quants 질문
안녕하세요 강사님.
늘 상세하고 친절히 강의해주셔서 감사드립니다.
커리큘럼북 p.54 (강의기준 p.56, 8교시 19:20~) 질문입니다.
omitted variable = MKTRF가 들어가도 되는 이유가 MKTRF와 residual간의 양의 linearity 가 있기 때문이라고 하셨는데, 이 경우는 assumption (5a. X와 residual간의 correlation이 없어야 한다)의 위배는 아닌지 궁금합니다.
해당 scatterplot은 MKTRF가 독립변수로 들어가기 전의 모양이기 때문에 위배가 아닌 거라고 이해하면 될까요?
해당 독립변수(MKTRF)를 추가했을 때 새로 생기는 잔차를 확인해봐야 위배여부를 알 수 있는건가요?
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
질문에 감사드립니다.
"omitted variable = MKTRF가 들어가도 되는 이유가 MKTRF와 residual간의 양의 linearity 가 있기 때문이라고 하셨는데, 이 경우는 assumption (5a. X와 residual간의 correlation이 없어야 한다)의 위배는 아닌지?" ===> 아닙니다..... 왜냐하면, MKTRF가 독립변수에 포함된 회귀분석의 residual이 아니기 때문입니다.
"해당 scatterplot은 MKTRF가 독립변수로 들어가기 전의 모양이기 때문에 위배가 아닌 거라고 이해하면 될까요?
해당 독립변수(MKTRF)를 추가했을 때 새로 생기는 잔차를 확인해봐야 위배여부를 알 수 있는건가요?"
====> 맞습니다. 잘 이해하셨습니다.
이상입니다.
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