답변함
cya lv1. derivatives 박정준 강사님 수업자료 29페이지
FRA 내용을 배우던 중에 forward rate이 4.15% 에서 4.2%로 올라가면 이익, 4.1%로 내려가면 손해라고 말씀하셨는데 이것은 FRA long position 일때 그런 것이고 FRA short position 일때는 그 반대가 되는 것 맞나요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
언급하신 대로 기초자산의 금리가 상승하면,
Long Position에서는 이익이 발생하고, Short Position에서는 손실이 발생합니다.
감사합니다.
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