Quoted future price 관련 질문드립니다, 아래 본문에서 30일 전 Treasury note 에서 coupon payment 가 있었다고 하였는데 정답해설지에선 Accrued interest를 왜 120/180 을 사용하였나요? 원래 마지막 쿠폰으로부터 경과일/주기 로 하여 30/180을 사용하여야 하는거 아닌가요?
Futures 체결일 기준 30일이 지난 오늘 기준의 현물 가격에는 30일 기간의 AI는 0.17가 이미 포함되어 있고 Futures Price는 남은 90일 기간동안 이 가격을 굴린 후 Futures 체결일 기준 120일후의 누적 AI를 빼면 됩니다. 그리고 Quoted Futures Price는 AI를 제외하고 공시합니다.
댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Futures 체결일 기준 30일이 지난 오늘 기준의 현물 가격에는 30일 기간의 AI는 0.17가 이미 포함되어 있고 Futures Price는 남은 90일 기간동안 이 가격을 굴린 후 Futures 체결일 기준 120일후의 누적 AI를 빼면 됩니다. 그리고 Quoted Futures Price는 AI를 제외하고 공시합니다.
감사합니다.
김종곤
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