예정됨
lv3 2024 equity 질문
슈웨이저 노트 p.188 drawbacks 1번이 이해가 안됩니다
Identifying factor performance: the hedged portfolio apporach
drawbacks
1. the information in middle quantiles is lost in this approach. it could be that the best performing companies are not in the top quantile, but in a middle quantile. by going long and short the extreme quantiles this would be overlooked in construction of the factors
이 문장이 이해가 안됩니다.
왜 중간 분위에 최고의 성과 기업이 속할 수 있고, 이 분위를 길거나 줄였을때 머가 간과되고 왜 간과된다는건지 모르겠습니다
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
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