답변함 lv3. 2025 portfolio management] p.135 yield curve strategies (porfolio management pathway) sim231 업데이트 시간 2024년 12월 22일 05:45 공유 예제를 보면 MD대신 ED를 쓰고 있습니다OPTION이 없는 BOND면 ED=MD 가 같나요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2024년 12월 23일 01:49 안녕하세요. 이패스코리아 입니다.강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.감사합니다. 0 국제금융 2024년 12월 30일 07:05 안녕하세요. 이패스코리아 입니다.문의하신 강사님 답변 전달 드립니다. 안녕하세요,옵션이 없으면 금리 변동에도 채권의 현금 흐름은 변하지 않습니다.따라서 Modified Duration과 Effective Duration 모두 채권의 가격 민감도를 동일하게 측정합니다. (값이 같습니다)감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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옵션이 없으면 금리 변동에도 채권의 현금 흐름은 변하지 않습니다.
따라서 Modified Duration과 Effective Duration 모두 채권의 가격 민감도를 동일하게 측정합니다. (값이 같습니다)
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