답변함
LV3. 2025 Portfolio management] yiled curve strategies p.116, p.136 예제 3
Q. p.116 bull steepener를 예시로 질문하겠습니다
p.117 요약표를 보면 short term bond는 buy + long term bond는 sell 인데요
둘다 사지 않고 왜 long term은 sell 인가요? (둘다 yield가 떨어져서 가격상승이 예상되는데)
p.117의 모든 전략이 short term 과 long term을 다르게 표시하는 이유가 잘 이해가안됩니다
Q2. P.136 예제 3
문제에 보면 foreign은 bull steepening 예상인데요. P.116 전략 보면 Short term 과 Long term 전략이 다른데요 답을 보면 Foreign bond 는 short term, domestic bond는 long term으로 가정하고 푼것 같습니다.
문제에는 short term, long term 얘기가 없는데요
이 문제는 잘못된 것인가요 아니면 원래 저런 가정을 하는게 관습인건가요?
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요,
1) 상대적으로 더 우위에 있는 곳에 투자, 상대적으로 더 열위에 있는 곳을 sell 입니다
2) carry trade 이기 때문에 더 매력적인 st에 빌려서, 더 매력적인 lt에 투자합니다
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.