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LV3. PORTFOLIO MANAGEMENT PATHWAY] 파생상품 P.103

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sim231

cash equitization 문제입니다

주가가 6% 올랐을때 포트폴리오 손익 구하는 풀이를 보면

interest on cash holding이 있는데요

cash drag 때문에 cash로 futures를 사서 cash가 없는데 왜 이자를 받았다고 계산하는건가요?

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아 입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    Cash Equitization의 개념을 잘못 이해하고 계신데 이미 답변 드린 질문입니다. 

     

    감사합니다

     

    김종곤

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