답변함
2025 Level3 derivatives sch p.33
Delta 관련 설명이 이해가지 않아 질문드립니다.
아래는 슈웨이저 본문 설명입니다.
“ The more ITM is an option, the higher it its (absolute) delta (closer to 1) ”
그런데 Short call의 delta는 0~-1의 범위를 갖고, OTM일수록 delta는 -1에 가까운데 그렇다면 이는 ITM에 가까울수록 절대값이 크다라는 위 설명과 불일치하는 것 아닌지 헷갈립니다(Short put 도 동일하게 생각됩니다).
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
일반적으로 Option의 Delta를 말할 때에는 Position의 개념없이 Oprion 자체의 Delta를 의미합니다. Long posiion의 Delta가 Option 상품 자체의 Delta입니다.
감사합니다.
김종곤
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