답변함 2025 Level3 derivatives sch p.154 ab2cd8 2025년 01월 08일 03:47 공유 Roll yield 계산시 long/short position의 부호는 고려하지 않나요? 예를 들어, 현물 long forward short 포지션일 때-(F-S)/S 이런식으로 구하지 않는 이유가 뭘까요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2025년 01월 09일 00:49 안녕하세요. 이패스코리아 입니다.강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.감사합니다. 0 jkkimoo 2025년 02월 11일 07:13 교수님 안녕하세요?Roll Yield 구할 때 당연히 Hedge Position(Long Hedge인지 Short Hedge인지)을 고려합니다. (F -S)/S 로 Roll Yield를 구하는 것은 현물 Long Positon을 Short Futures로 Hedge하는 경우입니다.감사합니다.김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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Roll Yield 구할 때 당연히 Hedge Position(Long Hedge인지 Short Hedge인지)을 고려합니다. (F -S)/S 로 Roll Yield를 구하는 것은 현물 Long Positon을 Short Futures로 Hedge하는 경우입니다.
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김종곤
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