답변함
CFA레벨3(채권) 한윤재 강사님 질문입니다.
1. 파이널리뷰 포트폴리오 패스웨이 16번 관련
문제해석이 PF1아닌 PF2가 선택되지 않은 이유를 고르는거 아닌가요?
강사님강의랑 답지는 PF2가 틀린이유를 설명한거로 하던데
질문이 PF2가 선택되지 않은 이유를 고른다면 A. HIGHER CONVEXITY가 아닌가 해서요
2. CME나 파생상품하고도 관련된 질문인데 환율에서 한나라의 금리가 상승하면 외국자금이 몰리고
그나라의 환율이 강세를 보이는데..CIRP에 따르면
SPOT RATE *(1+DOMESTIC RATE)/(1+FOREIGN RATE)면
예) 원/달러 * (1+국내금리)/(1+미국금리)
국내금리 상승시 자국환율약세가 되는데 서로 상충되는거 같아서요 질문드립니다.
항상 좋은 강의 감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요,
1) PF 2번을 선택한 이유 중 틀린 것은 이라는 문제이고
PF2가 높은 Convexity를 가지고 있으니, Lower Dispersion이 틀린 설명입니다.
2) 네, 그래서 현실세계에서는 CIRP가 성립 안하는 경우가 많습니다. (ex: 달러 스마일 효과)
감사합니다.
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