답변함
Level 3 Derivatives, 슈웨이져 p.30 예제
Cross-currency basis swap 관련 질문입니다.
30페이지 예제를 보면 결국 USD reference rate +80 bp의 비용이 든다. 라고 나와있는데 여기서 80bp에 해당하는 비용은 USD가 아닌 EUR 비용인 것으로 보입니다. 그렇다면 문제의 해답에서는 USD/EUR 의 환율이 유지된다는 가정 아래 Net benefit of swap을 계산 한 것인지 궁금합니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Currency Swap은 환율의 변동에 관계없이 고정된 Notional Principal을 시작시점과 민기에 서로 교환하고 이자의 교환도 약정된 금리대로 교환합니다. 환율의 변동과는 관계 없습니다.
감사합니다.
김종곤
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