답변함
CFA Lv2 Port Mgmt 홍지웅 선생님께 여쭤봅니다(슈웨이져 p173)
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과정명: CFA Lv 2 Port Mgmt
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강사명: 홍지웅 선생님
안녕하세요 선생님. 슈웨이져 173P 의 연습문제에서 Variance of portfolio return을 후가는 식이 있는데 문제 위에 나와있는 portfolio variance를 구하는 공식과 다릅니다.
그 위에 공식은 variance of portfolio = weight A 제곱 + A의 Variance + weight B 제곱 + B의 Variance +2*weight A*weight B*CovAB 입니다. 연습문제에서는 weight A 제곱 * A의 Variance + weight B 제곱 * B의 Variance +2*weight A*weight B*CovAB 으로 나와있구요..
제가 잘못보는것일까요? 감사합니다.
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
슈웨이져 p173 위쪽에 있는 공식은 오타 입니다.
말씀하신 방법으로 푸는 것이 맞습니다( like a^2 + b^2 + 2ab)
홍지웅 배상
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