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Lv2 derivatives 김종곤강사님. 테뱅 76번문제 질문

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sjgod0619
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1. 문제에서 600 콜롭션 발행한다고 하는데 해설에는 왜 6000개를 곱하나요? 2. Otm 이라서 콜 행사 안하는데 왜 델타가 0.377보다 떨어지는지? 그리고 그게 왜 헷지주식이 많아서 팔아야한다는 걸 의미하나요??

 

자세하게 이해갈 수 있게 상세히 설명해주시면 감사하겠습니다…

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕히세요?

    문제에 오타가 있습니다 600 Call이 아니라 6,000 Call입니다. 그리고 주가가 하락하면 Call Option의 Delta가 작아지고 Call 매도자의 입장에서 Hedge를 위해 보유해야 할 주식의 숫자를 줄여야 합니다. Delta 헤지에 대해서는 정규 수업시간에 설명드렸습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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