답변함

Lv2 derivatives 김종곤 강사님 테뱅 100번문제 질문드립니다

Avatar
sjgod0619
해설을 보면 풋콜패러티가 수정되어야 한다고 하면서 행사가에서 포워드가격 차감 후 무위험이자율로 현가화 는데요. 왜 그렇게 풀어야 하나요? 그냥 풋콜패러티 풀면 안되는 이유가 뭔가요? 쉽게 설명해주시면 감사하겠습니다
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • Avatar
    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

    0
  • Avatar
    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    Put-Call Parity 식을 이용해서 풀어도 됩니다. 식을 전개하다 보면 해설의 설명처럼 행사가격에서 Forward Price를 차감하는 과정도 만들 수 있는데 기초자산의 가격 대신 Forward Price의 할인가격을 대체하면 그렇게 됩니다(Put-Call-Forward Parity)

    감사합니다.

    김종곤

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기