답변함
Lv2 derivatives 김종곤강사님 테벵 6번 질문드립니다
문제풀어주실때 마지막에 conversion factor인 1.098로 나눠 줘야 한다고 설명해주시는데요.
문제에서 채권선물가격을 물어봤으니
“CF로 나누기 전 가격”을 물어보는게 맞지 않나요?
슈웨이져 교재 147페이지에서 보면
그냥 bond futures price를 구하고 (FP)
Quoted futures pices(QFP)를 구할때 그 값에 전환계수로 나누는 산식으로 되어있고,
QFP는 강의에서 거래소에 공시되는 가격이라고 설명해주셨습니다.
6번문제는 QFP를 물어보는게 아니고 FP를 물어보는걸로 보여서, CF로 나누지 않아야할 것 같습니다.
CF로 나눠야 한다고 설명해주셨는데,
제가 잘못이해한 부분이 있다면
자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다!
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
어떤 특정 채권의 정보를 준 다음 선물시장에서 거래되는 채권선물의 공시가격을 구하라는 문제는 해당 채권의 Forward Price를 구한 후 반드시 CF를 이용하여 조정해야 합니다. 정규 수업시간에서도 상세히 다루었습니다.
감사합니다.
김종곤
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