답변함 level 2 derivative 김종곤 강사님 질문드립니다 youme89 2021년 06월 29일 07:03 공유 안녕하세요? 슈웨이저 194페이지 greeks 정리해둔 figure 38.9에서, gamma의 input이 delta라고 되어있는데, gamma의 input은 asset price 아닌가요...? 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 youme89 2021년 06월 29일 07:09 아, 그리고 그 표에서 맨 마지막에 exercise price가 call 경우 negatively related, put인 경우 positivelt related 라고 되어있는데, 무슨 의미인지 모르겠습니다.... 0 jkkimoo 2021년 06월 29일 08:53 교수님 안녕하세요? 기초자산이 맞습니다. 그리고 Call Option의 가격은 행사가격이 높을 수록 낮습니다. 감사합니다. 김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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아, 그리고 그 표에서 맨 마지막에
exercise price가 call 경우 negatively related, put인 경우 positivelt related
라고 되어있는데, 무슨 의미인지 모르겠습니다....
안녕하세요?
기초자산이 맞습니다. 그리고 Call Option의 가격은 행사가격이 높을 수록 낮습니다.
감사합니다.
김종곤
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