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재무위험관리사 최종핵심정리문제집 448페이지 3번문제

정답해설 VaR 0, 포트폴리오의 손실 0원 발생확율 92.16%, 손실100원 발생확율 7.68%의 근거는 무었입니까?

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댓글

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    답변드립니다.

    손실이 0이 될 확률은 0.96 X 0.96 =92.16% 이고 100이 될 확률은 둘 중의 하나가 부도나는 경우이니까 (0.96 x 0.04) +(0.04 X 0.96) =7.68%입니다.기본서 22페이지에 동일한 예시가 있으니 참고바랍니다.

    감사합니다.

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    담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :)

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