답변함 재무위험관리사 최종핵심정리문제집 448페이지 3번문제 etc080018 2021년 07월 03일 07:20 공유 정답해설 VaR 0, 포트폴리오의 손실 0원 발생확율 92.16%, 손실100원 발생확율 7.68%의 근거는 무었입니까? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 고객센터 상담관리자 2021년 07월 09일 01:01 관리자 답변드립니다. 손실이 0이 될 확률은 0.96 X 0.96 =92.16% 이고 100이 될 확률은 둘 중의 하나가 부도나는 경우이니까 (0.96 x 0.04) +(0.04 X 0.96) =7.68%입니다.기본서 22페이지에 동일한 예시가 있으니 참고바랍니다. 감사합니다. 고객센터 상담관리자 2021년 07월 06일 00:19 관리자 회원님의 질의 내용이 접수되었습니다. 담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :) 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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손실이 0이 될 확률은 0.96 X 0.96 =92.16% 이고 100이 될 확률은 둘 중의 하나가 부도나는 경우이니까 (0.96 x 0.04) +(0.04 X 0.96) =7.68%입니다.기본서 22페이지에 동일한 예시가 있으니 참고바랍니다.
감사합니다.
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담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :)
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