답변함
FRM part1 두번째과목 퀀트 21강 34분에 하신 말씀이..
corr이 1이 넘는걸 AR(2)로 하게되면 serial corr이 0이된다고 말씀하시는데
이게 무슨말인지 전혀, 하나도 모르겠습니다..
도와주세요................
1. 중간과정이 어떻게 되길래 AR을 쓰면 갑자기 Corr이 0이된다는 거죠?..
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
질문해주셔서 감사드립니다.
"1. 중간과정이 어떻게 되길래 AR을 쓰면 갑자기 Corr이 0이된다는 거죠?"에 대한 답변입니다.
정확히 기억하지 못하지만 최대한 기억을 더듬어 답변드립니다.
autocorrelation의 값을 보면,
분기별 데이터는 4기 차이의 값이 통계적으로 유의하고,
월별 데이터는 12기 차이의 값이 통계적으로 유의합니다.
이런 경우, 분기별 데이터는 AR(4)로, 월별 데이터는 AR(12)로 하면 autocorrelation의 값이 모두 통계적으로 0이 됩니다.
AR(2)로 했다면, 1기 차이의 autocorrelation값이 통계적으로 0인데, 2기 차이의 값이 통계적으로 유의하게 나왔기 때문일 것입니다.
감사합니다.
AR은 explanatory variable을 늘릴수록
correlation이 gradually decrease하니까요.
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