답변함
Part 1 Quant 140pg VIF 질문
안녕하세요 선생님!
VIF 구하는 과정에서 Xj 식에 관해서 문의 드립니다.
임의의 Xj 와 나머지 independent variables 의 correlation 계수를 구하여 correlation이 높은 경우 multicollinearity가 발생한다는 개념은 이해를 했습니다.
그런데 Xj = b0 + b1X1 ... + bkXk 이 식을 어떻게 도출 했는지 이해가 안됩니다. Xj 와 나머지 Xk 의 결정계수 계산을 위해 임의로 구성한 식이라고 봐도 무방한 것인가요?
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안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
Xj = b0 + b1X1 ... + bkXk 의 도출에 관한 질문입니다.
임의의 Xj 와 나머지 independent variables 의 correlation을 구하기 위해 만든 식입니다.
X1, X2, X3의 3 독립변수가 있는 경우를 생각해 봅시다.
X1이 (X2 & X3)와 상관관계가 있는지 알려면 어떻게 해야 할까요?
답은: X1 = b0 + b2X2 + b3X3 + 오차의 회귀식을 구한 후, 상관관계를 구하면 됩니다.
VIF에 R^2이 있는데, 이는 상관계수의 제곱이 R^2과 연관되기 때문입니다.
상관계수가 높으면 R^2이 높고, 따라서 VIF의 값이 높습니다.
"Xj 와 나머지 Xk 의 결정계수 계산을 위해 임의로 구성한 식"이라기 보다는 "Xj 와 나머지 Xk 의 결정계수 계산을 위한 방법"입니다.
이상입니다.
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