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Part1 quant 질문 2020년교재 172페이지
a pure seasonal dummy variable model 에서 pure 설명하시다가 정정하셔서 (S-1) 이라고 하셨는데..
결국 무슨뜻이라 말씀하신건지 몇번 돌려봐도 잘 모르겠습니다..
도와주세요 ..
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
질문해주셔서 감사드립니다.
이 책에서 s에 대한 명확한 정의가 없어 혼란스럽습니다.
여기서 s가 무엇인가요?
만약 분기별 데이터이면 s가 4이고, 월별 데이터이면 12인 것으로 보입니다.
그러나 p171의 Example에서 분기별 데이터인데, 더미변수를 3개 사용했습니다.
만약 월별 데이터이면 더미변수를 11개 사용해야 합니다.
즉 s-1개의 더이 변수를 사용해야 합니다.
그래서 강의 시간에 s-1이라고 언급한 것입니다.
(만약 s가 분기별의 경우 3이고, 월별의 경우 11이라면, 더미변수의 개수는 s개 이어야 합니다)
"pure"의 의미는 무엇인가?
몇 줄 아래를 보면 "After adding a time trend"라고 되어 있는 것으로 보아,
"pure"란 time trend 없이 더미변수만 포함된 모형을 뜻합니다.
이상입니다.
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