답변함
FRM part 1 퀀트 2020년판 181쪽 implied volatility
강의에서
"우리가 처음부터 독립변수 넣은게 아니라 (option price 함수) 이 식으로부터 나온거잖아요. 그래서 implied volatility 라고 그래요 "
이게 무슨말씀인지 모르겠습니다. 이식으로부터 implied 됐다는게 뭔 말인가요?
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
Option의 시장가격과 그 가격을 구하는 함수(예: 블랙숄즈의 옵션방정식)를 알고 있으면 가격과 함수를 현결하여 시장에서 거래되는 Option가격속에 내재(implied)되어 있는 "우리가 알고자 하는 변수 값= 기초자산의 가격 변동성"을 역으로 찾아낼 수 있습니다. Implied 의 의미는 시장에서 거래되는 금융변수(예: 가격)를 이용하여 "우리가 알고자 하는 값(예: 기초자산의 변동성)"을 추정할 때 쓰는 표현입니다.
감사합니다.
김종곤
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