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금투분 문제풀이 p.265 39번문제 질문이요
정성기 교수님께 질문드립니다. 이 문제를 h=1/델타 를 활용해서 푼다면, 델타가 0.5이므로 h는 2가 됩니다. 이 문제의 답은 20단위 매도입니다. h의 값인 2에다가 기초자산을 10단위 매수했으므로 10을 곱하여 20이라는 수가 나오는건가요?
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댓글
(답변) 맞습니다. 문제에서 헤지비율 2는 기초자산 1단위당 비율입니다, 따라서 10단위는 10배를 곱해야겠죠?
감사합니다.
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담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :)
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