FRM part1 Quant 퀴즈 15.4

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  국제금융

  2021년 07월 16일 07:59

  안녕하세요 이패스코리아입니다

  강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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  국제금융

  2021년 07월 26일 07:36

  질문에 감사드립니다. i.i.d.의 경우에 한 해 설명합니다. 아마 Var(X1+X2)= var(X1)+Var(X2)이고, Var(X1+X2+x3)= var(X1)+Var(X2)+Var(X3)이라서, n이 커질수록 분산이 커지는데, 왜 분산이 작아딘다고 하느냐에 대한 질문입니다. 15.4-2를 보시면 'average'라고 되어 있는 점에 유의하세요 즉 Var((X1+X2)/2) = (1/4)[var(X1)+Var(X2)]이고, Var((X1+X2+x3)/3)=(1/9) (var(X1)+Var(X2)+Var(X3)] 입니다. Var((Xi) = sigma^2이라고 해서 대입해 보시면 됩니다. 이상입니다.

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